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下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局（金管局）今日（三月十四日）公布有關香港銀行同業拆息（HIBOR）定價的調查結果。
金管局要求9家指定HIBOR報價銀行委任經金管局批准的外聘機構，就其二○○五至二○一二年間不同時段的相關通訊紀錄（例如內部及對外聊天信息）進行審查。有關審查採用嚴謹及與境外監管機構同類基準報價調查同樣的方法，涵蓋3 100多萬份通訊紀錄，及包括多次與涉及HIBOR定價的銀行職員進行查訊及面談。金管局發現有證據顯示其中1家銀行在提交HIBOR報價方面有失當行為，但並無證據顯示各家銀行之間有合謀操控HIBOR定價。
金管局在調查瑞士銀行過程中發現，在二○○六至二○○九年期間約有100份內部聊天信息紀錄，當中載含數名瑞士銀行交易員向瑞士銀行HIBOR報價員提出更改HIBOR報價的要求，想藉此操控HIBOR定價。瑞士銀行於二○一○年十月已停止擔任HIBOR報價銀行，不再為HIBOR定價提供報價。
金管局的調查亦發現瑞士銀行在獲悉其職員涉及更改HIBOR報價的失當行為後沒有向金管局報告。該漏報行為防礙金管局採取及時的監管或其他跟進行動，金管局認為不能接受。此外，調查亦發現瑞士銀行就HIBOR報價程序及其他方面的內部監控及管治存在重大缺失。
根據以上調查結果，金管局已要求瑞士銀行：
— 對HIBOR定價事件中涉及失當行為及未有向金管局報告該事件的職員採取適當紀律行動；
— 在6個月內就被發現的內部監控及管治缺失實施經金管局批准的補救方案；及
— 根據《銀行業條例》第59（2）條，向金管局提交由獨立外聘核數師事務所撰寫評估上述補救方案施行成效的報告。
金管局將視乎瑞士銀行在落實上述要求的具體情況考慮是否需要採取進一步監管行動。
金管局發言人表示：「金管局致力維護HIBOR基準定價機制的誠信。金管局於二○一三年五月發出《基準報價機構操守準則》法定指引，提高基準定價機制（涵蓋HIBOR）的穩健性。金管局預期所有基準報價銀行均會對有關工作實施妥善監督，並制定足夠及有效的監控制度。」該發言人補充說︰「瑞士銀行有就該調查與金管局合作，並同意遵守金管局的要求，即時採取適當的跟進行動。這宗個案清楚提醒所有銀行有責任秉持穩健的內部監控及管治制度，並採取足夠措施防止及偵測內部不當行為。」
補充資料
金管局於二○一二年十二月十九日宣布，在收到數家境外監管機構所提供關於瑞士銀行可能涉及HIBOR報價失當行為的信息後，已對瑞士銀行展開調查。金管局及後將行動範圍擴大至其他8家銀行，即三菱東京UFJ銀行、花旗銀行、東方匯理銀行、德意志銀行、香港上海滙豐銀行、摩根大通銀行、蘇格蘭皇家銀行及法國興業銀行。在二○一四年二月，金管局在審閱有關資料後，要求另一家銀行就其相關通訊紀錄進行外部審查，審查仍在進行中。
在瑞士銀行的調查中發現二○○六年九月至二○○九年六月期間，該行6名交易員及HIBOR報價員（全都已離職）於約100份內部聊天紀錄中作出更改HIBOR報價的要求，想藉此操控該行的HIBOR報價。有證據顯示約三分之一的更改要求曾影響瑞士銀行的HIBOR報價，其餘三分之二則沒有證據顯示HIBOR定價曾受到影響。根據金管局評估，瑞士銀行上述的更改要求對HIBOR定價的影響微不足道。
完
２０１４年３月１４日（星期五）
香港時間１６時３０分
